Сравнение NFXS с TMF
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NFXS is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NFXS returned 43.26% vs 0.90% for TMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам NFXS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | -8.56% | -21.19% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -27.53% |
Correlation
The correlation between NFXS and TMF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. TMF — Ранг доходности на риск
NFXS
TMF
Сравнение NFXS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.03 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 0.08 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.03 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.14 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и TMF
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -92.89% | +42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -26.51% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -92.23% | +70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.39% | -43.63% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 11.49% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.09% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 19.01% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 28.76% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 46.75% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 43.92% | -9.24% |
Сравнение комиссий NFXS и TMF
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и TMF
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and TMF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.09%) compared to NFXS (7.23%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs 0.90% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.81% for NFXS.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.01% for TMF.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор