Сравнение NFXS с TMF
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NFXS is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NFXS returned 59.82% vs -2.84% for TMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам NFXS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -29.57% |
Correlation
The correlation between NFXS and TMF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. TMF — Ранг доходности на риск
NFXS
TMF
Сравнение NFXS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.11 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -0.22 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и TMF
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -92.89% | +42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -26.51% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -92.55% | +77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.31% | -43.94% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 13.06% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и TMF
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 7.49% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 19.82% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 27.47% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 46.49% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 43.70% | -8.98% |
Сравнение комиссий NFXS и TMF
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и TMF
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and TMF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -2.84% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.92% for NFXS.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.01% for TMF.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор