Сравнение NFXS с SOXS
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NFXS is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, NFXS returned 45.85% vs -97.52% for SOXS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам NFXS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.27% | -8.56% | -21.19% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | 9.09% |
Correlation
The correlation between NFXS and SOXS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between NFXS and SOXS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NFXS
SOXS
Сравнение NFXS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -1.00 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.43 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.96 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.79 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и SOXS
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -100.00% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -97.68% | +66.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -100.00% | +78.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -92.61% | +60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 68.11% | -56.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 6.58%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 44.24% | -37.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 84.19% | -57.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 102.19% | -69.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 108.21% | -73.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 100.48% | -65.84% |
Сравнение комиссий NFXS и SOXS
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и SOXS
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and SOXS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to NFXS (6.58%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, NFXS leads with 45.85% vs -97.52% for SOXS. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 45.85% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 2.80% for NFXS.
Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.08% for SOXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор