PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFXS с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFXS и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXS показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.


NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXS и HIBS


2026 (YTD)20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
21.17%-8.56%-21.49%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-2.97%

Correlation

The correlation between NFXS and HIBS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.17

The correlation between NFXS and HIBS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Доходность на риск

NFXS vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXS c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NFXSHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.81

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.93

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-1.55

+6.77

NFXS vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXS и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXS и HIBS

Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и HIBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFXSHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-99.98%

+49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-79.06%

+47.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-99.98%

+84.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.31%

-93.20%

+61.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

47.30%

-35.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXS и HIBS

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFXSHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

29.60%

-17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.57%

64.22%

-36.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

77.53%

-43.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

83.90%

-49.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

95.33%

-60.61%

Сравнение комиссий NFXS и HIBS

NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXS и HIBS

Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности HIBS в 7.97%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
2.92%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NFXS and HIBS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (29.60%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs HIBS's -99.98%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -73.19% for HIBS. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.92% for NFXS.

Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.06% for HIBS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXS и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор