Сравнение NFXS с HIBS
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NFXS is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, NFXS returned 59.82% vs -73.19% for HIBS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -2.97% |
Correlation
The correlation between NFXS and HIBS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between NFXS and HIBS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. HIBS — Ранг доходности на риск
NFXS
HIBS
Сравнение NFXS c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.93 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.55 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и HIBS
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -99.98% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -79.06% | +47.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -99.98% | +84.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.31% | -93.20% | +61.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 47.30% | -35.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 29.60% | -17.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 64.22% | -36.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 77.53% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 83.90% | -49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 95.33% | -60.61% |
Сравнение комиссий NFXS и HIBS
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и HIBS
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности HIBS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and HIBS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs HIBS's -99.98%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -73.19% for HIBS. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.92% for NFXS.
Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.06% for HIBS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор