Сравнение NFXL с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
NFXL и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFXL и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFXL и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -2.42% | -26.38% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
NFXL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFXL и YSPY
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
NFXL vs. YSPY — Ранг доходности на риск
NFXL
YSPY
Сравнение NFXL c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.61 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.87 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.94 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.80 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.08 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NFXL и YSPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и YSPY
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 8.17% | 7.97% | 0.59% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и YSPY
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -18.74% | -53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -14.60% | -57.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -11.93% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -5.01% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | 3.60% | +35.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и YSPY
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 7.90% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.90% | 16.86% | +36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.26% | 21.81% | +46.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 22.59% | +47.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.62% | 22.59% | +47.03% |