Сравнение NFXL с NFLY
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs -34.80% for NFLY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 21.38% |
Correlation
The correlation between NFXL and NFLY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NFXL and NFLY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFXL
NFLY
Сравнение NFXL c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.64 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и NFLY
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -39.68% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -37.23% | -37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.62% | -38.39% | -37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -9.58% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 21.29% | +26.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и NFLY
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 9.37% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.13% | 22.10% | +31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 28.62% | +40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 28.31% | +41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 28.31% | +41.13% |
Сравнение комиссий NFXL и NFLY
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и NFLY
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности NFLY в 65.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NFXL and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFXL has higher volatility (23.22%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs NFLY's -39.68%.
On 1-year performance, NFLY leads with -34.80% vs -71.84% for NFXL. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -34.80% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 12.83% for NFXL.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while NFLY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.99% for NFLY.
NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор