Сравнение NFXL с NFLY
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs -27.86% for NFLY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -8.27%.
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.59% | -11.98% | 50.97% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 21.59% |
Correlation
The correlation between NFXL and NFLY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NFXL and NFLY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFXL
NFLY
Сравнение NFXL c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.75 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.35 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.65 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и NFLY
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -37.18% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -37.18% | -34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.99% | -31.88% | -38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -8.54% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 20.64% | +25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и NFLY
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 5.48% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 21.20% | +29.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 27.68% | +38.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.42% | 28.30% | +41.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.42% | 28.30% | +41.12% |
Сравнение комиссий NFXL и NFLY
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и NFLY
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности NFLY в 58.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NFXL and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFXL has higher volatility (12.89%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs NFLY's -37.18%.
On 1-year performance, NFLY leads with -27.86% vs -65.33% for NFXL. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -27.86% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 11.66% for NFXL.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while NFLY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.99% for NFLY.
NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор