PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFXL с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 1.28% for BRKW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

NFXL

1 день
2.43%
1 месяц
-12.25%
6 месяцев
-36.66%
С начала года
-44.41%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и BRKW

2026 (YTD)2025
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-44.41%-47.39%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between NFXL and BRKW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов NFXL и BRKW

Секторы
NFXL
BRKW

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

BRKW

-

Энергетика

NFXL

-

BRKW

-

Финансовые услуги

NFXL

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

NFXL

-

BRKW

-

Промышленность

NFXL

-

BRKW

-

Недвижимость

NFXL

-

BRKW

-

Технологии

NFXL

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с GUSHNFXL с NVDG
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

NFXL vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFXLBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.07

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
0.22

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.03

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.10

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

0.20

-1.69

NFXL vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXL и BRKW

Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.64%

-12.64%

-65.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.22%

-12.64%

-62.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.62%

-7.41%

-68.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-5.50%

-25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.22%

6.32%

+41.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и BRKW

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.22%

5.20%

+18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.13%

13.23%

+39.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.75%

17.23%

+51.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.44%

17.25%

+52.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

17.25%

+52.19%

Сравнение комиссий NFXL и BRKW

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и BRKW

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM20252024
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		12.83%7.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and BRKW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (23.22%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -71.84% for NFXL. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 12.83% for NFXL.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор