PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFXL с TSLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

NFXL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NFXL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFXL и TSLL

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-1.24%-11.98%50.97%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-35.93%-26.80%139.24%

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.

NFXL

1 день
6.82%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-43.47%
1 год
-15.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
9.16%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-35.93%
6 месяцев
-39.94%
1 год
34.59%
3 года*
3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с IFEDNFXL с GUSHNFXL с XDQQNFXL с NFLYNFXL с BRKW
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Сравнение комиссий NFXL и TSLL

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Доходность на риск

NFXL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.31

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.25

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.59

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

1.26

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между NFXL и TSLL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и TSLL

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности TSLL в 7.98%

TTM2025202420232022
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		8.08%7.97%0.59%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.98%5.00%2.47%4.44%1.57%

Просадки

Сравнение просадок NFXL и TSLL

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

NFXLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-82.88%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-51.06%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.68%

-67.65%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-53.34%

+29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.45%

23.92%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 13.85%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFXLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

22.31%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.90%

59.24%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.25%

110.51%

-42.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.70%

107.90%

-38.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.70%

107.90%

-38.20%