PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NFXL is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs 249.35% for TECL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и TECL

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%7.83%

Correlation

The correlation between NFXL and TECL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.29

Over the past year, the correlation between NFXL and TECL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NFXL и TECL

Секторы
NFXL
TECL

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.4%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
TECL

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

TECL

-

Энергетика

NFXL

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

NFXL

-

TECL

-

Здравоохранение

NFXL

-

TECL

-

Промышленность

NFXL

-

TECL
0.0%

Недвижимость

NFXL

-

TECL

-

Технологии

NFXL

-

TECL
20.4%

Коммунальные услуги

NFXL

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSH
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

NFXL vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
4.03

-5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.52

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.46

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.39

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

15.48

-16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

4.03

-5.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.76

-0.84

Просадки

Сравнение просадок NFXL и TECL

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-77.96%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-46.58%

-25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.99%

-7.42%

-62.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-18.38%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

16.19%

+30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 12.89%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

21.53%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

50.05%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

62.27%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.42%

74.08%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.42%

72.35%

-2.93%

Сравнение комиссий NFXL и TECL

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и TECL

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and TECL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -65.33% for NFXL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 3.30% for TECL.

Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор