Сравнение NFXL с NUGT
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). NFXL is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 42.42% for NUGT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFXL показывает доходность -44.41%, а NUGT немного выше – -43.28%.
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам NFXL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | -30.58% |
Correlation
The correlation between NFXL and NUGT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов NFXL и NUGT
Секторы
NFXL
NUGT
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFXL
NUGT
-
Сырьевые материалы
NFXL
-
NUGT
Потребительский циклический сектор
NFXL
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
NFXL
-
NUGT
-
Энергетика
NFXL
-
NUGT
-
Финансовые услуги
NFXL
-
NUGT
-
Здравоохранение
NFXL
-
NUGT
-
Промышленность
NFXL
-
NUGT
-
Недвижимость
NFXL
-
NUGT
-
Технологии
NFXL
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
NFXL
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
NFXL
NUGT
Сравнение NFXL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.16 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.64 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.38 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и NUGT
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -99.97% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -66.74% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.62% | -99.87% | +24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -91.56% | +60.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 30.85% | +17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и NUGT
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеют волатильность 23.22% и 23.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 23.78% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.13% | 80.17% | -27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 95.33% | -26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 73.34% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 87.69% | -18.25% |
Сравнение комиссий NFXL и NUGT
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и NUGT
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and NUGT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to NFXL (23.22%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, NUGT leads with 42.42% vs -71.84% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 23.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 42.42% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 0.69% for NUGT.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор