Сравнение NFXL с BITI
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. NFXL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -38.45% |
Correlation
The correlation between NFXL and BITI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. BITI — Ранг доходности на риск
NFXL
BITI
Сравнение NFXL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.57 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.38 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и BITI
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -92.16% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -25.28% | -49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.62% | -86.41% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -68.40% | +37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 10.16% | +38.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и BITI
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 10.76% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.13% | 34.28% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 44.15% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 52.24% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 52.24% | +17.20% |
Сравнение комиссий NFXL и BITI
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и BITI
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and BITI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (23.22%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -71.84% for NFXL. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 12.83% for NFXL.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор