PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFXL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. NFXL is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 46.18% for AIRR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.

NFXL

1 день
2.43%
1 месяц
-12.25%
6 месяцев
-36.66%
С начала года
-44.41%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и AIRR

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-44.41%-11.98%51.02%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%4.11%

Correlation

The correlation between NFXL and AIRR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.06

The correlation between NFXL and AIRR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и AIRR

Секторы
NFXL
AIRR

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

80.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

AIRR
1.9%

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

AIRR
1.9%

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

AIRR

-

Энергетика

NFXL

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

NFXL

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

NFXL

-

AIRR

-

Промышленность

NFXL

-

AIRR
80.8%

Недвижимость

NFXL

-

AIRR

-

Технологии

NFXL

-

AIRR
0.7%

Коммунальные услуги

NFXL

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с LULGNFXL с XDQQNFXL с MULLNFXL с GUSHNFXL с NVDG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

NFXL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFXLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.71

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.34

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.55

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

11.97

-13.46

NFXL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXL и AIRR

Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.64%

-42.37%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.22%

-13.09%

-62.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.62%

-8.25%

-67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-7.45%

-23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.22%

3.87%

+44.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и AIRR

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.22%

8.03%

+15.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.13%

21.09%

+32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.75%

27.06%

+41.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.44%

25.54%

+43.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

26.34%

+43.10%

Сравнение комиссий NFXL и AIRR

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и AIRR

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		12.83%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and AIRR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (23.22%) compared to AIRR (8.03%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 46.18% vs -71.84% for NFXL. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 46.18% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 0.09% for AIRR.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор