PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с RDVY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.28%/yr vs 16.08%/yr for RDVY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 7.28% против 16.08% соответственно.

NFTY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-6.35%
С начала года
-7.91%
1 год
-8.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.28%

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.91%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between NFTY and RDVY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.36

Сравнение распределения секторов NFTY и RDVY

Секторы
NFTY
RDVY

Финансовые услуги

20.9%
33.5%

Потребительский циклический сектор

16.6%
10.9%

Сырьевые материалы

13.1%

-

Здравоохранение

9.9%
3.9%

Технологии

9.0%
26.9%

Энергетика

8.5%
2.4%

Промышленность

8.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.4%

Коммунальные услуги

3.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
RDVY
33.5%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
RDVY
10.9%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
RDVY

-

Здравоохранение

NFTY
9.9%
RDVY
3.9%

Технологии

NFTY
9.0%
RDVY
26.9%

Энергетика

NFTY
8.5%
RDVY
2.4%

Промышленность

NFTY
8.5%
RDVY
13.6%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
RDVY
3.4%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
RDVY
1.4%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
RDVY
5.5%

Недвижимость

NFTY

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

NFTY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.94

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.80

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.12

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.08

-14.30

NFTY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и RDVY

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-40.60%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-9.04%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-19.11%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-25.32%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-40.60%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-1.31%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-4.96%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

2.15%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и RDVY

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.05%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.89%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.56%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

14.56%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.95%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.02%

-0.39%

Сравнение комиссий NFTY и RDVY

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и RDVY

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности RDVY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.92%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and RDVY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.89%) compared to NFTY (3.05%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.08% vs 7.28% for NFTY. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.08% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.85% for RDVY.

NFTY is categorized as India Equities, while RDVY is Dividend. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор