Сравнение NFTY с NDIA
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. NFTY is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, NFTY returned -9.06% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и NDIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -9.45%.
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
NDIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFTY и NDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 15.76% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.45% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
Correlation
The correlation between NFTY and NDIA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between NFTY and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NFTY и NDIA
Секторы
NFTY
NDIA
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Технологии
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
NFTY
NDIA
Потребительский циклический сектор
NFTY
NDIA
Сырьевые материалы
NFTY
NDIA
Здравоохранение
NFTY
NDIA
Технологии
NFTY
NDIA
Энергетика
NFTY
NDIA
Промышленность
NFTY
NDIA
Потребительский защитный сектор
NFTY
NDIA
Коммунальные услуги
NFTY
NDIA
Коммуникационные услуги
NFTY
NDIA
Недвижимость
NFTY
-
NDIA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. NDIA — Ранг доходности на риск
NFTY
NDIA
Сравнение NFTY c NDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | NDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.61 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.43 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и NDIA
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и NDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -22.05% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -17.09% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -16.03% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -7.42% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 7.37% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и NDIA
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.28% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 14.00% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 16.11% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.59% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 15.59% | +5.05% |
Сравнение комиссий NFTY и NDIA
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и NDIA
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности NDIA в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.21% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NFTY and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NDIA has higher volatility (4.28%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs NDIA's -22.05%.
On 1-year performance, NFTY leads with -9.06% vs -10.43% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFTY has performed better with a -9.06% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.21% for NDIA.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.76% for NDIA.
NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и NDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор