PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с INDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, NFTY returned -7.39% vs -3.38% for INDH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -7.95%.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и INDH

2026 (YTD)20252024
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%1.34%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between NFTY and INDH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.82

The correlation between NFTY and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NFTY и INDH

Секторы
NFTY
INDH

Финансовые услуги

21.2%
23.5%

Потребительский циклический сектор

16.3%
12.9%

Сырьевые материалы

12.5%
9.1%

Здравоохранение

9.7%
5.6%

Технологии

9.2%
10.0%

Энергетика

8.5%
13.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.6%

Промышленность

8.3%
7.4%

Коммунальные услуги

4.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

NFTY
21.2%
INDH
23.5%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.3%
INDH
12.9%

Сырьевые материалы

NFTY
12.5%
INDH
9.1%

Здравоохранение

NFTY
9.7%
INDH
5.6%

Технологии

NFTY
9.2%
INDH
10.0%

Энергетика

NFTY
8.5%
INDH
13.0%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.3%
INDH
7.6%

Промышленность

NFTY
8.3%
INDH
7.4%

Коммунальные услуги

NFTY
4.0%
INDH
5.8%

Коммуникационные услуги

NFTY
2.0%
INDH
4.8%

Недвижимость

NFTY

-

INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

NFTY vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.26

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-0.29

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.26

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.72

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.11

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NFTY и INDH

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-15.05%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.94%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-10.00%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-5.68%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.72%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и INDH

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.09%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.56%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.96%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

14.43%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

14.43%

+6.28%

Сравнение комиссий NFTY и INDH

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и INDH

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности INDH в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and INDH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -3.38% vs -7.39% for NFTY. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -3.38% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.94% for NFTY.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор