PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с INDH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both India Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, NFTY returned -9.06% vs -5.34% for INDH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -7.40%.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и INDH

2026 (YTD)20252024
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%0.62%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%6.76%5.03%

Correlation

The correlation between NFTY and INDH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.82

The correlation between NFTY and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NFTY и INDH

Секторы
NFTY
INDH

Финансовые услуги

20.9%
23.1%

Потребительский циклический сектор

16.6%
13.1%

Сырьевые материалы

13.1%
9.1%

Здравоохранение

9.9%
5.8%

Технологии

9.0%
10.1%

Энергетика

8.5%
12.6%

Промышленность

8.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.3%

Коммунальные услуги

3.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.8%

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
INDH
23.1%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
INDH
13.1%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
INDH
9.1%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
INDH
5.8%

Технологии

NFTY
9.0%
INDH
10.1%

Энергетика

NFTY
8.5%
INDH
12.6%

Промышленность

NFTY
8.5%
INDH
7.9%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
INDH
7.3%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
INDH
5.7%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
INDH
4.8%

Недвижимость

NFTY

-

INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWS

Доходность на риск

NFTY vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.40

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.48

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.41

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.99

-0.35

NFTY vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и INDH

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-15.05%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.94%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-9.46%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-5.88%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

5.41%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и INDH

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеют волатильность 3.01% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.87%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.30%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.29%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

14.29%

+6.35%

Сравнение комиссий NFTY и INDH

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и INDH

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности INDH в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and INDH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDH has higher volatility (3.14%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -9.06% for NFTY. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 1.93% for NFTY.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор