PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

NFTY и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFTY имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции DVYA немного отстают с 7.56%.

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий NFTY и DVYA

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

NFTY vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

2.60

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

3.22

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.25

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

16.23

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.60

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между NFTY и DVYA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и DVYA

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и DVYA

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTYDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-45.61%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-13.20%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-25.59%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-45.61%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-5.41%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-10.16%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.68%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и DVYA

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTYDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.94%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.05%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.38%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.02%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.58%

+3.14%