PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFRA с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

NFRA и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFRA и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.79% соответственно.

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий NFRA и XLU

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

NFRA vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.21

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

5.31

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между NFRA и XLU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и XLU

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и XLU

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

NFRAXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-51.98%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-9.18%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-25.26%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-36.07%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.72%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-10.26%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.82%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и XLU

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 4.41%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFRAXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.09%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.36%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.79%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.18%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

19.21%

-4.26%