PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с STIP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, NFRA returned 7.41%/yr vs 3.14%/yr for STIP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции NFRA превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 7.41% против 3.14% соответственно.

NFRA

1 день
0.72%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.58%
1 год
14.51%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.41%

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.54%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between NFRA and STIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.18

The correlation between NFRA and STIP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

NFRA vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFRASTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.17

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
5.48

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.68

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.63

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

25.91

-19.95

NFRA vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFRA и STIP

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRASTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-5.50%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-0.69%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-0.95%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-5.50%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-5.50%

-26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.20%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-0.99%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.18%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и STIP

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRASTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.41%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

1.01%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

1.45%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

2.74%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

2.45%

+12.51%

Сравнение комиссий NFRA и STIP

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и STIP

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности STIP в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.51%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and STIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFRA has higher volatility (3.19%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, NFRA leads with 7.41% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFRA has performed better with a 7.41% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 4.31% for STIP.

NFRA is categorized as Utilities Equities, while STIP is Inflation-Protected Bonds. NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор