Сравнение NFRA с RSBT
NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. NFRA is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, NFRA returned 12.83%/yr vs 3.21%/yr for RSBT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 6.42%.
NFRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.41%
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFRA и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 9.54% | 18.42% | 4.76% | 4.88% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
Correlation
The correlation between NFRA and RSBT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between NFRA and RSBT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRA vs. RSBT — Ранг доходности на риск
NFRA
RSBT
Сравнение NFRA c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFRA | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.53 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.11 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFRA и RSBT
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRA | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -23.60% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -6.33% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -18.98% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.83% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -12.55% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.45% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и RSBT
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.19%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRA | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.71% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 11.07% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 14.74% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 13.88% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 13.88% | +1.08% |
Сравнение комиссий NFRA и RSBT
NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и RSBT
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности RSBT в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.51% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRA and RSBT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBT has higher volatility (5.71%) compared to NFRA (3.19%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs RSBT's -23.60%.
On 3-year performance, NFRA leads with 12.83% vs 3.21% for RSBT. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NFRA has performed better with a 12.83% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
NFRA has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.01% for RSBT.
NFRA is categorized as Utilities Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: FlexShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.97% for RSBT.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFRA и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор