PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFRA с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с QDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFRA returned 6.81%/yr vs 11.99%/yr for QDF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям QDF по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.99% соответственно.

NFRA

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.65%
С начала года
9.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.81%

QDF

1 день
0.18%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.06%
С начала года
13.27%
1 год
24.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.32%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		13.27%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Correlation

The correlation between NFRA and QDF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.77

Over the past year, the correlation between NFRA and QDF has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NFRA и QDF

Секторы
NFRA
QDF

Промышленность

32.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

25.7%
7.2%

Коммунальные услуги

23.1%
1.8%

Энергетика

8.7%
3.4%

Недвижимость

4.9%
5.4%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Технологии

1.3%
39.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

0.1%
5.7%

Финансовые услуги

0.0%
11.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Промышленность

NFRA
32.2%
QDF
9.1%

Коммуникационные услуги

NFRA
25.7%
QDF
7.2%

Коммунальные услуги

NFRA
23.1%
QDF
1.8%

Энергетика

NFRA
8.7%
QDF
3.4%

Недвижимость

NFRA
4.9%
QDF
5.4%

Здравоохранение

NFRA
4.2%
QDF
9.6%

Технологии

NFRA
1.3%
QDF
39.5%

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.3%
QDF
6.4%

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
QDF
5.7%

Финансовые услуги

NFRA
0.0%
QDF
11.5%

Сырьевые материалы

NFRA

-

QDF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD

Доходность на риск

NFRA vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFRAQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.06

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.91

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.15

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

13.51

-7.65

NFRA vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа QDF равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFRA и QDF

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-36.67%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.90%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-18.01%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-22.06%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-36.67%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.62%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.84%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и QDF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеют волатильность 3.07% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.07%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.55%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

12.06%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.66%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.36%

-2.49%

Сравнение комиссий NFRA и QDF

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и QDF

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности QDF в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.66%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.48%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and QDF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (3.07%) compared to NFRA (3.07%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs QDF's -36.67%.

On 10-year performance, QDF leads with 11.99% vs 6.81% for NFRA. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 11.99% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.48% for QDF.

NFRA is categorized as Utilities Equities, while QDF is Large Cap Value Equities. NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.37% for QDF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор