Сравнение NFLY с TLTX
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 3.72% for TLTX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | -21.84% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between NFLY and TLTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
NFLY
TLTX
Сравнение NFLY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.59 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 1.32 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и TLTX
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -6.35% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -6.35% | -30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -5.23% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.38% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 2.83% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и TLTX
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 2.87% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 6.92% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 9.24% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 9.24% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 9.24% | +19.07% |
Сравнение комиссий NFLY и TLTX
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и TLTX
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and TLTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -34.80% for NFLY. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 17.73% for TLTX.
NFLY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор