Сравнение NFLY с ARMW
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | -13.72% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between NFLY and ARMW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NFLY
ARMW
Сравнение NFLY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 4.33 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и ARMW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -48.47% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -5.75% | -26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -26.42% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 88.57% | -60.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 88.57% | -60.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 88.57% | -60.27% |
Сравнение комиссий NFLY и ARMW
И NFLY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и ARMW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and ARMW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор