Сравнение NFLX с XEG.TO
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NFLX торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 23.92% против 10.74% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
XEG.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам NFLX и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.78% | 22.31% | 5.14% | 6.07% | 44.12% | 83.80% | -32.85% | 13.73% | -32.71% | -4.72% |
Correlation
The correlation between NFLX and XEG.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between NFLX and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
NFLX
XEG.TO
Сравнение NFLX c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.17 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.56 | -13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и XEG.TO
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -91.23% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -10.20% | -33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -29.14% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -33.93% | -42.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -81.25% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -9.41% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -43.49% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 4.19% | +21.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и XEG.TO
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.99% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 19.69% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 23.91% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 29.53% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 34.27% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и XEG.TO
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and XEG.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор