Сравнение NFLX с VGCAX
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs 1.34%/yr for VGCAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и VGCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у VGCAX с доходностью 1.10%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -6.65% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Correlation
The correlation between NFLX and VGCAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between NFLX and VGCAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
NFLX
VGCAX
Сравнение NFLX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.89 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.28 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и VGCAX
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VGCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -18.63% | -63.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -2.90% | -40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -4.00% | -39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -18.63% | -57.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -0.64% | -39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -4.33% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 0.87% | +24.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и VGCAX
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 1.23% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 2.64% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 3.32% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 5.07% | +38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 4.84% | +36.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и VGCAX
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and VGCAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (5.85%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs VGCAX's -18.63%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и VGCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор