Сравнение NFLX с RY
NFLX (Netflix, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 23.92% против 17.18% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам NFLX и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between NFLX and RY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.23 |
The correlation between NFLX and RY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
RY:
$205.02B
NFLX:
$3.09
RY:
CA$18.17
NFLX:
25.99
RY:
15.35
NFLX:
1.03
RY:
2.22
NFLX:
7.41
RY:
2.45
NFLX:
11.09
RY:
2.21
NFLX:
$46.89B
RY:
CA$138.99B
NFLX:
$22.99B
RY:
CA$65.64B
NFLX:
$26.91B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. RY — Ранг доходности на риск
NFLX
RY
Сравнение NFLX c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.70 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.97 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 22.22 | -23.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и RY
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -62.90% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -10.04% | -33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -19.88% | -23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -28.36% | -47.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -39.95% | -36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | 0.00% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -9.32% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 2.69% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и RY
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.01% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 11.34% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 15.10% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 18.00% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 19.76% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и RY
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и RY
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and RY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (5.85%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор