PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с FENY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.40%/yr vs 9.57%/yr for FENY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 23.40% против 9.57% соответственно.

NFLX

1 день
-2.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-33.07%
3 года*
26.74%
5 лет*
10.50%
10 лет*
23.40%

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-13.05%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between NFLX and FENY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.16

The correlation between NFLX and FENY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

NFLX vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.24

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.87

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.87

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.41

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.24

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.38

Просадки

Сравнение просадок NFLX и FENY

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-74.35%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-11.78%

-31.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-21.47%

-21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-26.64%

-49.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-69.07%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.12%

-6.35%

-32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-23.12%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.34%

3.99%

+20.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и FENY

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 7.24%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.96%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

16.33%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

20.39%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.11%

26.46%

+16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

29.80%

+11.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и FENY

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and FENY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FENY's -74.35%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор