PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с EVLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) is Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, NFLX returned -34.21% vs 4.93% for EVLN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у EVLN с доходностью 1.45%.

NFLX

1 день
0.05%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-20.98%
1 год
-34.21%
3 года*
26.43%
5 лет*
10.51%
10 лет*
23.26%

EVLN

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и EVLN

2026 (YTD)20252024
NFLX
Netflix, Inc.		-13.01%5.19%59.58%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.45%5.59%7.29%

Correlation

The correlation between NFLX and EVLN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.09

The correlation between NFLX and EVLN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Доходность на риск

NFLX vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXEVLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.64

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
4.45

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.56

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.80

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

9.13

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EVLN равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.64

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.56

-1.99

Просадки

Сравнение просадок NFLX и EVLN

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и EVLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-2.78%

-79.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-1.77%

-41.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.09%

0.00%

-39.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-0.22%

-24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

0.54%

+23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и EVLN

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

0.45%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

1.62%

+24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

1.87%

+31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

2.43%

+40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

2.43%

+39.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и EVLN

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.

ПозицияTTM20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.91%7.28%6.41%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and EVLN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.54%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs EVLN's -2.78%.

EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и EVLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор