Сравнение NFLX с CHPY
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NFLX returned -40.53% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 0.22% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between NFLX and CHPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NFLX
CHPY
Сравнение NFLX c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.84 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 23.10 | -24.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и CHPY
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -16.93% | -65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.36% | -16.93% | -27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.48% | -16.93% | -27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -2.48% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 4.27% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и CHPY
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 11.74%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 18.29% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 31.41% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 35.76% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 37.88% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 37.88% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и CHPY
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and CHPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs CHPY's -16.93%.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор