Сравнение NFLW с TSMY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 60.14% for TSMY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.86%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | 33.06% |
Correlation
The correlation between NFLW and TSMY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
NFLW
TSMY
Сравнение NFLW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.90 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 13.06 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и TSMY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -31.15% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -15.50% | -36.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -11.40% | -41.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -5.47% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 4.62% | +26.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и TSMY
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 13.72% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 14.42% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 26.93% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 32.61% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 34.32% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 34.32% | +5.98% |
Сравнение комиссий NFLW и TSMY
И NFLW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и TSMY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности TSMY в 55.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and TSMY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (14.42%) compared to NFLW (13.72%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 60.14% vs -48.89% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 60.14% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 55.28% for TSMY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор