PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLW с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с CRAK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. NFLW is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 42.08% for CRAK. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 20.86%.

NFLW

1 день
0.08%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-27.54%
6 месяцев
-27.44%
1 год
-50.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.54%
С начала года
20.86%
6 месяцев
20.73%
1 год
42.08%
3 года*
19.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и CRAK

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-27.54%-29.54%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		20.86%17.63%

Correlation

The correlation between NFLW and CRAK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов NFLW и CRAK

Секторы
NFLW
CRAK

Коммуникационные услуги

28.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFLW
28.3%
CRAK

-

Сырьевые материалы

NFLW

-

CRAK
1.2%

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

CRAK

-

Энергетика

NFLW

-

CRAK
98.8%

Финансовые услуги

NFLW

-

CRAK

-

Здравоохранение

NFLW

-

CRAK

-

Промышленность

NFLW

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

NFLW

-

CRAK

-

Технологии

NFLW

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

NFLW

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP

Доходность на риск

NFLW vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.21

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.98

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.29

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

11.53

-13.11

NFLW vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и CRAK

Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-58.80%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.89%

-12.84%

-41.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.85%

-12.74%

-41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-12.47%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

3.66%

+27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и CRAK

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.42%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

15.00%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

19.11%

+21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

20.67%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

22.17%

+18.12%

Сравнение комиссий NFLW и CRAK

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и CRAK

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности CRAK в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.67%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		87.68%38.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and CRAK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has higher volatility (9.81%) compared to CRAK (6.42%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs CRAK's -58.80%.

On 1-year performance, CRAK leads with 42.08% vs -50.09% for NFLW. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 42.08% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 1.67% for CRAK.

NFLW is categorized as Derivative Income, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор