Сравнение NFLW с CHPY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 29.24% |
Correlation
The correlation between NFLW and CHPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NFLW
CHPY
Сравнение NFLW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.44 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.84 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 23.10 | -24.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и CHPY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -16.93% | -38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -16.93% | -35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -16.93% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -2.48% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 4.27% | +26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и CHPY
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 13.72%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 18.29% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 31.41% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 35.76% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 37.88% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 37.88% | +2.42% |
Сравнение комиссий NFLW и CHPY
И NFLW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и CHPY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and CHPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to NFLW (13.72%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -48.89% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор