PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLU с GUSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. NFLU is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, NFLU returned -72.39% vs 57.75% for GUSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности NFLU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.

NFLU

1 день
2.76%
1 месяц
-12.50%
6 месяцев
-37.59%
С начала года
-44.98%
1 год
-72.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLU и GUSH

2026 (YTD)20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-44.98%-12.47%50.22%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-19.39%4.87%

Correlation

The correlation between NFLU and GUSH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с XTAPNFLU с XTJLNFLU с MULLNFLU с KORUNFLU с TSYXNFLU с AMDG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

NFLU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLUGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.03

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
1.55

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.19

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.60

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

3.69

-5.17

NFLU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLU и GUSH

Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.98%

-99.98%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.70%

-36.18%

-39.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.98%

-99.80%

+23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.85%

-92.96%

+62.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.65%

15.71%

+32.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и GUSH

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

13.14%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

44.29%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.04%

56.34%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.14%

67.75%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.14%

92.95%

-23.81%

Сравнение комиссий NFLU и GUSH

NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и GUSH

NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLU and GUSH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLU has higher volatility (23.33%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.98% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 57.75% vs -72.39% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 57.75% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLU и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор