PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLU с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. NFLU is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, NFLU returned -65.71% vs 84.57% for GUSH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности NFLU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

NFLU

1 день
0.36%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-65.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLU и GUSH

2026 (YTD)20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-32.09%-12.47%50.04%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-0.11%

Correlation

The correlation between NFLU and GUSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с XTJLNFLU с KORUNFLU с XTAPNFLU с MULLNFLU с OOQBNFLU с TSYX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

NFLU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLUGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.54

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.98

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.94

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.75

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.54

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NFLU и GUSH

Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-99.98%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.10%

-28.94%

-43.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.35%

-99.79%

+29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-92.92%

+64.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.49%

12.58%

+33.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и GUSH

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 13.19%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

20.18%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.31%

43.32%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.63%

55.49%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.10%

68.21%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.10%

93.70%

-24.60%

Сравнение комиссий NFLU и GUSH

NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и GUSH

NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLU and GUSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to NFLU (13.19%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -65.71% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLU и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор