Сравнение NFLU с XTJL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -64.65% vs 15.64% for XTJL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -12.47% | 50.04% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 15.42% | 2.76% |
Correlation
The correlation between NFLU and XTJL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between NFLU and XTJL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
NFLU
XTJL
Сравнение NFLU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.46 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.07 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 17.37 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.12 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.65 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и XTJL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -23.24% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -5.12% | -66.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | 0.00% | -70.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -4.04% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 0.90% | +45.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и XTJL
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 0.33% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | 5.72% | +45.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 7.43% | +59.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 15.22% | +53.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 15.22% | +53.96% |
Сравнение комиссий NFLU и XTJL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и XTJL
Ни NFLU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and XTJL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (14.50%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.64% vs -64.65% for NFLU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.64% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор