Сравнение NFLU с NFXL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -72.39% vs -71.84% for NFXL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и NFXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLU показывает доходность -44.98%, а NFXL немного выше – -44.41%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и NFXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -12.47% | 48.69% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
Correlation
The correlation between NFLU and NFXL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between NFLU and NFXL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. NFXL — Ранг доходности на риск
NFLU
NFXL
Сравнение NFLU c NFXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | NFXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.49 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и NFXL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, примерно равная максимальной просадке NFXL в -77.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и NFXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -77.64% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | -75.22% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -75.62% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -30.99% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | 48.22% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и NFXL
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеют волатильность 23.33% и 23.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 23.22% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 53.13% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 68.75% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 69.44% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 69.44% | -0.30% |
Сравнение комиссий NFLU и NFXL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и NFXL
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NFLU and NFXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLU has higher volatility (23.33%) compared to NFXL (23.22%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.98% vs NFXL's -77.64%.
On 1-year performance, NFXL leads with -71.84% vs -72.39% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 23.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXL has performed better with a -71.84% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.06% for NFXL.
NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и NFXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор