Сравнение NFLU с NFXL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -75.26% vs -74.79% for NFXL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и NFXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLU показывает доходность -48.15%, а NFXL немного выше – -47.61%.
NFLU
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -35.41%
- С начала года
- -48.15%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXL
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -74.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и NFXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -48.15% | -12.47% | 48.69% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -47.61% | -11.98% | 51.02% |
Correlation
The correlation between NFLU and NFXL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between NFLU and NFXL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. NFXL — Ранг доходности на риск
NFLU
NFXL
Сравнение NFLU c NFXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | NFXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.52 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и NFXL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке NFXL в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и NFXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -77.02% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -77.02% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.37% | -77.02% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -29.44% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.32% | 49.10% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и NFXL
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеют волатильность 16.03% и 15.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 15.90% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.95% | 50.68% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.79% | 67.49% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 69.33% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.01% | 69.33% | -0.32% |
Сравнение комиссий NFLU и NFXL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и NFXL
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 13.61% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NFLU and NFXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLU has higher volatility (16.03%) compared to NFXL (15.90%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.37% vs NFXL's -77.02%.
On 1-year performance, NFXL leads with -74.79% vs -75.26% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 15.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXL has performed better with a -74.79% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.06% for NFXL.
NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и NFXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор