Сравнение NFLU с NFXL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -65.71% vs -65.33% for NFXL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и NFXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLU показывает доходность -32.09%, а NFXL немного выше – -31.59%.
NFLU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -65.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и NFXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.09% | -12.47% | 50.72% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.59% | -11.98% | 50.97% |
Correlation
The correlation between NFLU and NFXL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between NFLU and NFXL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. NFXL — Ранг доходности на риск
NFLU
NFXL
Сравнение NFLU c NFXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | NFXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.41 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.08 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и NFXL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и NFXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -71.97% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -71.97% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.35% | -69.99% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -28.17% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.49% | 46.28% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и NFXL
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеют волатильность 13.19% и 12.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 12.89% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.31% | 51.08% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 66.34% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 69.42% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 69.42% | -0.32% |
Сравнение комиссий NFLU и NFXL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и NFXL
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NFLU and NFXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLU has higher volatility (13.19%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs NFXL's -71.97%.
On 1-year performance, NFXL leads with -65.33% vs -65.71% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXL has performed better with a -65.33% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.06% for NFXL.
NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и NFXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор