PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLU с MULL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -67.52% vs 2860.10% for MULL. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности NFLU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -46.53%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.

NFLU

1 день
1.91%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-25.69%
С начала года
-46.53%
1 год
-67.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-17.31%

MULL

1 день
0.47%
1 месяц
-26.43%
6 месяцев
226.66%
С начала года
438.52%
1 год
2,860.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
491.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
$185.42M$204.20M$267.95M

NFLU

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
$3.25M$4.92M$4.50M

Сравнение доходности по годам NFLU и MULL

2026 (YTD)20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-46.53%-12.47%19.48%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		438.52%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between NFLU and MULL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.01

The correlation between NFLU and MULL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с XTAPNFLU с XTJLNFLU с KORUNFLU с TSYXNFLU с AMDGNFLU с PLTG
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с DZZMULL с TECLMULL с APPXMULL с USD

Доходность на риск

NFLU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NFLU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLUMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
17.84

-18.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
4.97

-6.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.62

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

42.55

-43.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

134.47

-135.84

NFLU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 17.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLU и MULL

Максимальная просадка NFLU за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.45%

-72.29%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.14%

-68.16%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-54.99%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-22.10%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.46%

21.53%

+27.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и MULL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 21.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.59%

62.34%

-40.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.76%

134.77%

-79.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.97%

162.60%

-92.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.51%

149.60%

-80.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

149.60%

-80.09%

Сравнение комиссий NFLU и MULL

NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и MULL

NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLU and MULL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (62.34%) compared to NFLU (21.59%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -80.45% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs -67.52% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 21.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs -67.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: REX Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLU и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор