Сравнение NFLU с MULL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -64.65% vs 6074.28% for MULL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -12.47% | 15.31% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 558.51% | -40.10% |
Correlation
The correlation between NFLU and MULL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between NFLU and MULL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. MULL — Ранг доходности на риск
NFLU
MULL
Сравнение NFLU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -47.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.89 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 116.34 | -117.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 390.40 | -391.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 46.71 | -47.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 7.45 | -7.55 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и MULL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -72.29% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -53.09% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | 0.00% | -70.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -20.62% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 15.79% | +30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и MULL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 14.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 55.41% | -40.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | 105.59% | -54.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 132.38% | -65.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 136.22% | -67.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 136.22% | -67.04% |
Сравнение комиссий NFLU и MULL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и MULL
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and MULL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (55.41%) compared to NFLU (14.50%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -64.65% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 14.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор