PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -48.15%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 769.80%.


NFLU

1 день
-2.69%
1 месяц
-35.41%
С начала года
-48.15%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-75.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-1.17%
1 месяц
67.02%
С начала года
769.80%
6 месяцев
757.79%
1 год
3,263.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLU и MULL


2026 (YTD)20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
-48.15%-12.47%19.48%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
769.80%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between NFLU and MULL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.05

The correlation between NFLU and MULL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

NFLU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 11
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NFLUMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-23.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.70

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

62.37

-63.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

200.79

-202.32

NFLU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 22.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLU и MULL

Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-72.29%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.37%

-53.09%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.37%

-27.31%

-50.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-20.53%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.32%

16.67%

+32.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и MULL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 16.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.81%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

74.81%

-58.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.95%

119.35%

-68.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.79%

145.70%

-77.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

142.32%

-73.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.01%

142.32%

-73.31%

Сравнение комиссий NFLU и MULL

NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и MULL

NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NFLU and MULL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.81%) compared to NFLU (16.03%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.37% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3263.97% vs -75.26% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 16.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3263.97% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: REX Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (22.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLU и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор