PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFLU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLU и MULL


2026 (YTD)20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
-2.13%-12.47%15.31%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


NFLU

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-41.20%
1 год
-15.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий NFLU и MULL

NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

NFLU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 88
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

6.53

-6.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

3.77

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

16.69

-16.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

46.83

-47.25

NFLU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NFLUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

6.53

-6.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.91

-1.65

Корреляция

Корреляция между NFLU и MULL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и MULL

NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок NFLU и MULL

Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


NFLUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-72.29%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.10%

-53.09%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.27%

-39.05%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-21.99%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

18.92%

+19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и MULL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 14.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NFLUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

47.87%

-32.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.07%

99.70%

-46.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.26%

130.90%

-62.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.21%

130.06%

-60.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.21%

130.06%

-60.85%