PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с SIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с SIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NFLT returned 7.38%/yr vs 7.30%/yr for SIO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIO.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.79%.

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и SIO

2026 (YTD)2025202420232022
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%9.16%-0.48%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%8.48%0.72%

Correlation

The correlation between NFLT and SIO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between NFLT and SIO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NFLT и SIO

Секторы
NFLT
SIO

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Финансовые услуги

0.9%
12.4%

Здравоохранение

0.0%
1.4%

Недвижимость

0.0%
3.6%

Технологии

0.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

24.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

-

5.2%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
SIO
2.6%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
SIO
12.4%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
SIO
1.4%

Недвижимость

NFLT
0.0%
SIO
3.6%

Технологии

NFLT
0.0%
SIO
2.7%

Сырьевые материалы

NFLT

-

SIO
3.2%

Коммуникационные услуги

NFLT

-

SIO
24.7%

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

SIO
5.8%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

SIO
1.1%

Энергетика

NFLT

-

SIO
3.9%

Промышленность

NFLT

-

SIO
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYLSIO с DVND

Доходность на риск

NFLT vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTSIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.52

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.25

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.54

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

7.78

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.32

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NFLT и SIO

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и SIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-6.94%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.62%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-4.34%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.13%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.25%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и SIO

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеют волатильность 1.19% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.38%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.00%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.00%

-0.07%

Сравнение комиссий NFLT и SIO

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и SIO

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности SIO в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and SIO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.19%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs SIO's -6.94%.

On 3-year performance, NFLT leads with 7.38% vs 7.30% for SIO. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFLT has performed better with a 7.38% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.50% for NFLT.

They also come from different issuers: Virtus and Touchstone. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.65% for SIO.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и SIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор