Сравнение NFLP с SGOV
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. NFLP is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, NFLP returned -38.72% vs 3.95% for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
NFLP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.72% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 0.94% |
Correlation
The correlation between NFLP and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
NFLP
SGOV
Сравнение NFLP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 195.55 | -194.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 398.20 | -399.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4,462.00 | -4,463.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 20.28 | -21.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 12.49 | -12.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и SGOV
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -0.03% | -43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -0.01% | -43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | 0.00% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -0.00% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 0.00% | +24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и SGOV
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 0.05% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 0.13% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 0.20% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 0.24% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 0.24% | +28.61% |
Сравнение комиссий NFLP и SGOV
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и SGOV
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.10%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.10% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (7.12%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -38.72% for NFLP. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.10%, compared with 3.86% for SGOV.
NFLP is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор