Сравнение NFLP с QQA
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 22.56% for QQA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 24.49% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | 5.92% |
Correlation
The correlation between NFLP and QQA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between NFLP and QQA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. QQA — Ранг доходности на риск
NFLP
QQA
Сравнение NFLP c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.59 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 10.72 | -12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и QQA
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -19.73% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -8.76% | -39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -3.08% | -45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.51% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 2.11% | +24.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и QQA
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 5.72% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 12.09% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 14.59% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 18.60% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 18.60% | +10.78% |
Сравнение комиссий NFLP и QQA
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и QQA
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and QQA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs -44.80% for NFLP. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор