Сравнение NFLP с PSCE
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. NFLP is actively managed, while PSCE is passively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs 61.94% for PSCE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.33%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам NFLP и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.33% | -9.00% | -5.47% | -3.42% |
Correlation
The correlation between NFLP and PSCE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between NFLP and PSCE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. PSCE — Ранг доходности на риск
NFLP
PSCE
Сравнение NFLP c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.61 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 16.61 | -18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.32 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.09 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и PSCE
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -96.21% | +52.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -9.41% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -74.71% | +32.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -58.83% | +49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 3.74% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и PSCE
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 8.15% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.96% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 18.54% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 27.01% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 37.44% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 43.26% | -14.38% |
Сравнение комиссий NFLP и PSCE
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и PSCE
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности PSCE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.84% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and PSCE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (8.15%) compared to PSCE (7.96%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs PSCE's -96.21%.
On 1-year performance, PSCE leads with 61.94% vs -37.65% for NFLP. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 61.94% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 1.84% for PSCE.
NFLP is categorized as Derivative Income, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.29% for PSCE.
PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор