Сравнение NFLP с PBP
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NFLP is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs 18.32% for PBP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам NFLP и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.90% | 8.49% | 19.83% | 6.44% |
Correlation
The correlation between NFLP and PBP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between NFLP and PBP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. PBP — Ранг доходности на риск
NFLP
PBP
Сравнение NFLP c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.60 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.52 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 18.66 | -20.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.68 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и PBP
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, примерно равная максимальной просадке PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -43.43% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -5.22% | -38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -0.17% | -41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -6.69% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 0.98% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и PBP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 0.93% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 5.53% | +22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 6.87% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 11.86% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 13.66% | +15.22% |
Сравнение комиссий NFLP и PBP
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и PBP
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности PBP в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and PBP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (8.15%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 18.32% vs -37.65% for NFLP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.32% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 11.16% for PBP.
They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор