PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLP с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLP и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%.


NFLP

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-25.32%
1 год
-38.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLP и OIH


2026 (YTD)202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF
-18.72%-1.54%53.24%13.96%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
54.15%6.81%-10.53%-3.71%

Correlation

The correlation between NFLP and OIH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.04

The correlation between NFLP and OIH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Доходность на риск

NFLP vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 11
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLPOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.51

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

10.44

-11.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

25.98

-27.55

NFLP vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NFLPOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

3.39

-4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.01

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NFLP и OIH

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и OIH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLPOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-94.45%

+50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-9.54%

-33.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.99%

-60.91%

+18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-48.85%

+39.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.67%

3.82%

+20.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и OIH

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 7.12%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLPOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.15%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

20.40%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

29.38%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

36.80%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

42.41%

-13.56%

Сравнение комиссий NFLP и OIH

NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и OIH

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.10%, что больше доходности OIH в 1.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF
26.10%26.56%19.87%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы


NFLP and OIH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.15%) compared to NFLP (7.12%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 99.03% vs -38.72% for NFLP. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 99.03% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.

NFLP has the higher dividend yield at 26.10%, compared with 1.11% for OIH.

NFLP is categorized as Derivative Income, while OIH is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLP и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор