PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLP с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLP с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

NFLP и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLP и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLP и IWMI

2026 (YTD)20252024
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-0.30%-1.54%22.20%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

NFLP

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-19.26%
1 год
-5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с TSLPNFLP с AMZPNFLP с QQQINFLP с SPYNFLP с QDTE
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий NFLP и IWMI

NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

NFLP vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLPIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.37

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.98

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.09

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

9.62

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLP vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLPIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.37

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между NFLP и IWMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и IWMI

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		22.65%26.56%19.87%3.21%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLP и IWMI

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLPIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-23.88%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-12.42%

-31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.85%

-4.80%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.44%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

2.70%

+17.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и IWMI

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLPIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.95%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

11.89%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

19.09%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

18.28%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

18.28%

+9.77%