Сравнение NFLP с IEZ
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. NFLP is actively managed, while IEZ is passively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs 85.10% for IEZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 47.84%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 47.84%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 85.10%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам NFLP и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 47.84% | 7.51% | -8.15% | -3.16% |
Correlation
The correlation between NFLP and IEZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between NFLP and IEZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. IEZ — Ранг доходности на риск
NFLP
IEZ
Сравнение NFLP c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 8.29 | -9.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 22.60 | -24.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 3.00 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.04 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и IEZ
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -92.52% | +49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -10.32% | -33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -51.21% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -48.26% | +38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 3.78% | +20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и IEZ
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 8.15% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.95% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 20.11% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 28.62% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 36.35% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 41.56% | -12.68% |
Сравнение комиссий NFLP и IEZ
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и IEZ
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности IEZ в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.18% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and IEZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (8.15%) compared to IEZ (7.95%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs IEZ's -92.52%.
On 1-year performance, IEZ leads with 85.10% vs -37.65% for NFLP. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 85.10% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 1.18% for IEZ.
NFLP is categorized as Derivative Income, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.42% for IEZ.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор