Сравнение NFLP с BAMU
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NFLP charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 4.14% | 0.84% |
Correlation
The correlation between NFLP and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between NFLP and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NFLP
BAMU
Сравнение NFLP c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.43 | -1.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 24.38 | -25.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 96.85 | -98.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и BAMU
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -0.36% | -50.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -0.12% | -48.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | 0.00% | -48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -0.02% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 0.03% | +26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и BAMU
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 0.07% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 0.36% | +29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 0.58% | +34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 0.86% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 0.86% | +28.52% |
Сравнение комиссий NFLP и BAMU
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и BAMU
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -44.80% for NFLP. On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 3.05% for BAMU.
NFLP is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор