PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		1.08%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции NFJEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.35% соответственно.

NFJEX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.59%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.90%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.23%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с FXAIXNFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANVIXNFJEX с AZBIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий NFJEX и RIDAX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.46

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.01

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.58

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

7.44

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.46

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между NFJEX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и RIDAX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.37%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и RIDAX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-42.37%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.25%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-16.28%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-26.22%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.77%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.42%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.76%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и RIDAX

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.91%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

5.47%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

9.48%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

9.46%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

10.67%

+7.44%