PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFJEX с AWTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both mutual funds - NFJEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz, while AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, NFJEX returned 9.82%/yr vs 7.17%/yr for AWTAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NFJEX charges 0.70%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции NFJEX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.17% соответственно.

NFJEX

1 день
1.27%
1 месяц
5.92%
С начала года
19.17%
6 месяцев
19.26%
1 год
32.75%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.82%

AWTAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-1.30%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.29%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFJEX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		19.17%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.74%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between NFJEX and AWTAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.82

The correlation between NFJEX and AWTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с AZBIX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Доходность на риск

NFJEX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.06

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.01

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.00

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

-0.06

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

-0.17

+15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.06

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и AWTAX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFJEXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-54.12%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.17%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-17.00%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-30.85%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-32.78%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.00%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-9.90%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.56%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и AWTAX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 3.89%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFJEXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.26%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.00%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.05%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.19%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.33%

+0.81%

Сравнение комиссий NFJEX и AWTAX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и AWTAX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что меньше доходности AWTAX в 12.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.39%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.49%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%

Часто задаваемые вопросы

NFJEX and AWTAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.26%) compared to NFJEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, NFJEX dropped -61.94% vs AWTAX's -54.12%.

NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFJEX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор