PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с AWTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Water Fund (AWTAX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		3.76%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции NFJEX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.91% соответственно.

NFJEX

1 день
2.65%
1 месяц
-2.51%
С начала года
3.76%
6 месяцев
5.54%
1 год
13.36%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.74%
10 лет*
8.51%

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с FXAIXNFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANVIXNFJEX с ANNPX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Сравнение комиссий NFJEX и AWTAX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

AWTAX
Virtus Water Fund
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXAWTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.63

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.86

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

2.88

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWTAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между NFJEX и AWTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и AWTAX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что сопоставимо с доходностью AWTAX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.05%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и AWTAX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и AWTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-54.12%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.95%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-30.85%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-32.78%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-8.62%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.92%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.28%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и AWTAX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 4.60%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.12%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.79%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.12%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.27%

+0.85%