Сравнение NFJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NFJ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFJ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 2.22% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NFJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.06% соответственно.
NFJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.12%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFJ и SPY
NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NFJ vs. SPY — Ранг доходности на риск
NFJ
SPY
Сравнение NFJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.27 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NFJ и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJ и SPY
Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 9.49% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NFJ и SPY
Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -55.19% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.05% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -24.50% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | -33.72% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.53% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -9.09% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.54% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJ и SPY
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.35% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.50% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.06% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.06% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.92% | +0.66% |