Сравнение NFJ с CEFS
NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both funds - NFJ is a Dividend fund managed by Virtus, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, NFJ returned 8.90%/yr vs 14.29%/yr for CEFS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFJ charges 0.02%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности NFJ и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFJ показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 15.16%.
NFJ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.84%
CEFS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFJ и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 21.68% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 3.99% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 15.16% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
Correlation
The correlation between NFJ and CEFS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between NFJ and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFJ vs. CEFS — Ранг доходности на риск
NFJ
CEFS
Сравнение NFJ c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFJ | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 4.68 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 17.98 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFJ и CEFS
Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFJ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -38.99% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -5.67% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -13.37% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -16.85% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.23% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -3.65% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.47% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJ и CEFS
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFJ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.04% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 9.01% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 10.34% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.16% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.33% | +3.36% |
Сравнение комиссий NFJ и CEFS
NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJ и CEFS
Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности CEFS в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 8.13% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Часто задаваемые вопросы
NFJ and CEFS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFJ has higher volatility (5.05%) compared to CEFS (4.04%). In terms of maximum drawdown, NFJ dropped -57.92% vs CEFS's -38.99%.
NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFJ и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор