Сравнение NFG с FUL
NFG (National Fuel Gas Company) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 3.54%/yr for FUL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 6.57% против 3.54% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам NFG и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between NFG and FUL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between NFG and FUL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
FUL:
$3.33B
NFG:
$7.46
FUL:
$2.88
NFG:
10.23
FUL:
20.81
NFG:
7.11
FUL:
0.96
NFG:
1.87
FUL:
1.61
NFG:
$988.24M
FUL:
$3.46B
NFG:
$576.67M
FUL:
$1.11B
NFG:
$1.41B
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. FUL — Ранг доходности на риск
NFG
FUL
Сравнение NFG c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.32 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.98 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и FUL
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -68.25% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -26.97% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -43.45% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -43.45% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -56.29% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -28.49% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -18.76% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 8.70% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и FUL
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 11.03% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 26.42% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 34.82% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 29.38% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 31.11% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и FUL
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FUL в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и FUL
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and FUL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.03%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор