PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFFFX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NFFFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFFFX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		-1.50%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.13%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

NFFFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.06%
1 год
23.89%
3 года*
13.75%
5 лет*
4.67%
10 лет*
9.64%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с VEANFFFX с EEMVNFFFX с QQQNFFFX с SCHD
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий NFFFX и GQGIX

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
NFFFX
American Funds New World Fund

Доходность на риск

NFFFX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.44

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.38

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

4.75

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между NFFFX и GQGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и GQGIX

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		6.10%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и GQGIX

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFFFXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-33.50%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.11%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-29.89%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-7.38%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-11.54%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.64%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и GQGIX

American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFFFXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.96%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.03%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

12.60%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.74%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.00%

-0.02%