PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFFFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NFFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFFFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		-1.50%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NFFFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.06% соответственно.

NFFFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.06%
1 год
23.89%
3 года*
13.75%
5 лет*
4.67%
10 лет*
9.64%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с VEANFFFX с EEMVNFFFX с QQQNFFFX с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NFFFX и SPY

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NFFFX
American Funds New World Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NFFFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.96

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.49

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

7.27

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.96

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между NFFFX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и SPY

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		6.10%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и SPY

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NFFFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-55.19%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.05%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-24.50%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-33.72%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.53%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.09%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.54%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и SPY

American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFFFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.35%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.50%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.06%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.06%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.92%

-1.94%